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ORB突破在现货交易中的运用

ORB突破通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破

ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件。

主要特点:日内交易策略,收盘平仓;

ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标;

上轨=今日开盘价+N天ORB*M;

下轨=今日开盘价-N天ORB*M;

当价格突破上轨,买入开仓;

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

过去失败的次数多,下一次成功的概率就比较高。

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