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走出交易系统的4个误区

投资者一定要清醒地认识到在实战中不能使用过度优化的交易系统,优化要注意度的把握。并不是越优化,系统的绩效越好

误区一:交易系统过度优化

交易系统的优化是必需的,在优化的过程中,也经常会遇到过度优化的情况。在测试的时候可以调整参数与观念的尺度,来不断使用交易系统更契合行情的模式。

但投资者一定要清醒地认识到在实战中不能使用过度优化的交易系统,优化要注意度的把握。并不是越优化,系统的绩效越好,系统的各个参数之间是一个动态的不精确的“方程式”,当按一种理念设计的系统优化到一定程度过,再调整参数个数或参数值,都可能会使系统的绩效开始不升反降。

当系统达到理论的峰值后,会过犹不及,这也是月盈则亏、水满则溢的道理。投资者不应太过执着于系统优化,应该做到适可而止。任何系统都有“盲区”,我们要做的是尽量发挥优势,避免劣势,而不要追求绝对完美的系统。优化一定是使系统朝更贴合市场走势的方向发展,过度了就会使系统的适用性开始降低,在实战中,当市场风格发生变化时,这种过度的优化的系统很容易失效。

误区二:正期望交易系统仓位越重盈利越多

有些投资者认为,既然是正期望的系统,可以实现稳定获利,那么仓位越重,盈利岂不是越多,每次都满仓进场,岂不是能获得最大收益。投资易者如果真正按系统过测试过一段时间,就会发现这是明显的错误。交易系统正因为是整体才能发挥作用。如果按主观来加大仓位,和没有交易系统已经没有多大区别了。

每个系统都有连续亏损的时候。如果在较大的盈利出现之前出现了连续的亏损,一旦亏损的金额超过了投资者能承受的范围,或者是占交易资金很大百分比的亏损,那么这个交易账户原来的交易系统就失效了。再好的交易系统也会有一定的错误概率。这个概率是衡量一个交易系统风险大小的指标,指的是出现连续最大亏损超出了账户的承受能力,影响了系统的一致性执行。投资者可以通过控制仓位来调整可能使系统失效的概率的大小,使其控制在一个自己愿意承受的合理范围内并能保证系统的作用得到持续发挥。

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