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兵无常势,水无常形 十年交易系统漫谈

交易系统一成不变,一定会让你栽大跟头。因为游戏规则在变,因为你的对手盘在变,因为能盈利的模式也一直在变。当人家从另外一种方式去做那1/10的时候。

交易系统是一系列的规则,纪律,有相对宏观的部分,也有相对微观的部分。太宏观,对真正的交易没有意义。太微观,只会捡芝麻丢西瓜,或者以偏概全。

如果条件式太杂,太多,一定不是好的系统,那只是杂念,YY,没有操作性。如果没有条件式,那一定也不好,有规矩才会有方圆。

交易系统是为你的交易定出一个大的路线和框架,至于临场的细节部分,则需要根据自己的经验的直觉做出调整,也就是80%的机械规则+20%的临场应变。纯粹的机械交易或者是完全无章法的随机应变,都是不可取的。

形成系统靠什么

靠对历史的分析研究,靠经验的积累。经历了2008,如果你是一个真正把股市当成你的一部分的人,一定会总结和研究2008自己操作的得失。你的系统一定是依据于这些历史的数据,这些经验。

但是,光靠这些历史和经验形成的系统有用吗?

验证靠什么

有了交易系统,先别沾沾自喜。什么60日线金叉20年交易下来能达多少倍,什么20日线上穿60日线中线进场的依据,胜率80%以上,20年的K线都验证了!

可是,别忘了,你今天的一百元不是20年前的一百元,通胀通缩一轮又一轮,放那么长的周期还那么诱人吗?靠指数来验证?

指数是怎么来的还没搞清楚吧。20年的历史验证了,那又怎么样,未来能验证吗?究竟是系统推导出结果,还是结果决定你的系统。

成功率重要还是幅度重要

暂且认为算这个胜率是验证评价系统的一种方式。5次操作中,有4次成功了,而只有1次失败了。看起来似乎很可靠。可是那4次成功不过每次给你带来2%的收益,而那一次失败却导致了10%的损失。你说,这算好的系统吗?

那换一种,5次操作4次都失败了,而只有1次成功,而那1次成功却让你总的获利了。你说这算好的系统吗?

也许你在前4次的失败之后已经怀疑放弃你的系统了,根本无缘这第5次的翻本。或者你仍傻傻的认为第5次一定能行的时候,也许那只是10次样本里面的前5次而已,而你已经早被爆仓,无法维系。

就算是赚钱跟亏钱完全平分的交易,一次赚10%,一次亏10%,你最终的结果是(1+10%)*(1-10%)=1-10%*10%=99%,还是亏!(需要在胜率、盈亏比和破产率三者之间寻找到一个符合个人特点的平衡点。)

拿来主义有用吗

华尔街投机的书,看起来都很精彩,很有道理。都认为比国内的一些所谓股市强人的书要有用。可叫好不叫座。

为什么,因为我们的游戏规则跟人家不一样,人家没涨停跌停限制,人家没有t+1的规矩,人家没大小非,人家没那么多的散户投资者。规矩不一样,怎么可以生搬硬套?

别拿仓位管理说事

每一次的进出,互相之间并没有任何关联性,就像每次投硬币根本没有联系一样。仓位管理不是为了帮你赚得更多,而是为了帮你亏得更少。为了赚得更多的仓位管理只在赌博中有用,因为每一次交易,赢和输,一个是翻倍,一个是彻底爆仓,为了保持你还有玩的机会,你必须要有仓位管理。而股票呢?

每一次的输赢不至于让你没有下次玩的机会,所以满仓才能永远赚得更多。前提是你的系统必须能赚钱。而假如你的系统可能让你亏,那干脆空仓才是仓位管理。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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