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开发程序化交易的十大流程

交易策略的公式化、转化具体规则为可定义格式、进行初步测试、交易策略的优化、推进分析、多周期多市场的测试、模拟交易、实盘交易、评估实际交易绩效、交易系统的改进和完善

步骤1:交易策略的公式化

首先,任何交易策略一开始都只是一个想法,当然想法可以有多种多样,没有做不到,只有想不到。不管你的想法怎样,你都要能够把它们清晰完整地表达出来,最好的方法是拿一张纸,把它们一点一点写下来,然后仔细读看它们是否有逻辑混乱、重复之处,最后得到的就是交易策略的规则,即初步的框架。

如果你的规则不够明确,逻辑不连贯,缺乏关键因素,或者有错误,那接下来的步骤就会很辛苦。对新手而言,他们往往不能完整地列出所有的规则,导致后面的步骤无法进行下去。

步骤2:转化具体规则为可定义格式

当你把所需要的规则都列出来后,就要把这些规则转变成你所使用的测试平台的计算机语言,软件平台也有很多种,像国内的有文华、金字塔、TB、MC、易盛等,国外的TS、MT、YT等,如果是计算机专业人员还可以通过基于CTP的平台自己开发,不用的平台都有不同的语言,优缺点各异,像TS的Easylanguage,是从程式语言PASCAL演变过来的,由于天然的易读性被交易员普遍接受,而MT则类似于C语言。

在这一步,你所要做的就是选择一款实用、性价比高的平台去把你的规则转变成计算机语言。

步骤3:进行初步测试

当策略中所有的程式码都能准确地编译后,就能看到初步的测试结果,在这一步,你可以看到你的策略是否会给你带来赢利,并且你要做的是观察信号图是否和你的想法一致。

如果不一致,则证明策略原码出现了错误,返回步骤2进行修改;如果一致,接下来要做的是检验初步测试报表,了解策略的风险報酬比,交易次数等,这里最好多测试几个品种,不一定要求全部获利,但如果多数出现亏损,那你最好还是放弃这个策略。相反,如果结果看起来不错,那就是一个好的开始。

步骤4:交易策略的优化

这一步是最引人入胜的,因为很多的所谓圣杯都是在这里产生。最佳化策略就是要把策略的性能提高,让策略赚取更大的利润且风险控制在一定的水平。

我们大多数的策略都会设有参数,而策略的优化就是参数的优化,不同的参数会产生不同的绩效,过度地增加参数进行限制会产生过度配适问题,过度限制过去的行情无异于减少未来行情重现的概率,这一点我们一定要把握适度,不能为了优化而优化,结果只会适得其反。

步骤5:推进分析

当进行完优化后,我们要对其进行推进分析,这是开发交易策略中最严谨的步骤。这一步的核心是检验交易策略的稳健性,即是否存在过度配适的问题。

那么我们如何来进行推进分析,简单来讲就是要进行一个对比,优化后的策略对以前的数据和之后的数据间的对比,那么我们就要分成样本内和样本外两种,通过测试得到不同的绩效,然后进行比较,衡量两者的报酬率。

关于怎么选取数据这个问题就不详细讲了,如果两者之间存在很大差异,就证明策略稳健度不高,可能存在过度配适,这样就要回到步骤4再重新改善。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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