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马丁向左,趋势向右

在明明知道马丁不太好的情况下,为什么我们不喜欢使用右侧交易,不去做趋势和波段呢?

周末跟朋友聊策略的时候谈到了马丁。朋友很淡定地给出一句话:马丁是没有前途的。对此,周主编深表赞同。

不过,我们得分析出马丁为什么没前途的逻辑所在。

马丁这个话题一直很有意义。大量的手工交易者和程序化EA交易者,都在采用各种形式的马丁进行交易。马丁不愧为这个世界上最普遍、应用最广泛的交易策略。正所谓:成也马丁,败也马丁。

大家好好想一下,我们以往在交易中的爆仓、巨亏,是不是大都是因为马丁加仓死扛,行情走势超出承受能力,而导致的严重后果!

马丁是左侧交易,趋势是右侧交易。左侧交易就是以资金管理为主的交易策略,右侧交易是以行情分析为主的交易策略。

左侧交易的典型代表是马丁,主要思路是做对了,小止盈出场。做反了,大浮亏死扛,不断加仓。

右侧交易的典型代表是趋势,主要思路是根据行情进场,做对了趋势就持有,让利润奔跑。做反了,就止损出场,不恋战,少加仓。

马丁交易的主要问题,是极端行情的发生,总会超过预料,从而造成不可控的损失。不可控性,正是马丁交易的主要问题。如果要让马丁变得可控,又很可能要牺牲马丁的高效率。

在特定的行情里,马丁策略具有很强的赚钱能力,很高的效率。如果计算精确,过滤条件充分,马丁策略是一款交易的利器。这里要强调一点:特定的行情。

这里说的特定行情,无非是震荡区间,或者是极端波动在大概率里可以测算的波段。这种大概率的行情,启动马丁策略,无疑是高胜率。就怕万无一失。超过预期的行情,不管是闪崩还是黑天鹅,或者人为因素的不遵守纪律盲目加仓,都可能导致马丁的全盘崩溃。

在明明知道马丁不太好的情况下,为什么我们不喜欢使用右侧交易,不去做趋势和波段呢?

咋一看,这问题是真的问住了大家。所有人都知道,做交易的本质就是六个字:轻仓、顺势、止损。这里说的顺势,就是指的右侧交易,顺着趋势去走,做错了,就止损出来。然后把仓位控制好。这样才可以把交易做好。

问题是,那么多交易者,中国股民一两亿,期货和外汇上千万,都很少有交易者去把这个事情做好?大家为什么觉得交易那么难呢?

道理大家都懂,可就是做不到。做到的,就是交易中的杰出人才了。

因为行情不好分析,经常进场做反。这个时候止损本身就是个大问题。止损十分考验人性。大部分人,都是喜欢止盈,不喜欢止损。那么,进场加仓,就成为固定思维,根深蒂固。

很多人为了减少加仓的风险,就主动减轻了单笔交易的仓位。这样加仓的时候就可以扛住更大的回撤,赢得更大的战略主动权。

当然,问题也来了,就是仓位太小,利润会很薄。仓位大,又加仓,却让风险变得很不可控,最终大部分人都演变成了爆仓。

真是两难的抉择。

其实,我们真要去正确认识马丁的优点和缺点,才能发挥马丁策略的威力,规避它的风险。以小仓位做微型马丁,我们一直认为是一个很好的方向。小仓位的优势,就是可以更加精细地控制日内的盘中回撤,避免闪崩和黑天鹅的风险。加仓之后,随着仓位越加越多,要注意控制总仓位,可以很好的避免大幅回撤的问题。

马丁向左,趋势向右

如何平衡回撤和效率的问题,始终是马丁策略的一个难点。马丁策略做得好的,就是能在其中找到一个很好的平衡。

手工交易者,是很难长期在行情的波动中,在马丁的回撤压力中做得好交易的。最终你会发现,效率问题其实才是个大问题。风险控制死了,效率却大幅降低。那么,马丁策略的优点,都没有了。在这个层面上讲,马丁策略并不是个好策略。除非你去用EA做精确的控制,才对得起这份压力和花费的时间。

多次的反复思索和权衡,最终我们会放弃马丁策略,转向交易的本质:轻仓、顺势、止损。做右侧交易,每一单,带硬止损。不加仓。这个摸索会一直很有意思。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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