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TOP分析师告诉你:什么是程序化交易

自2017年昳汐工作室成立昳汐量化研究学院到今年与艾扬软件达成战略合作,昳汐工作室在2018年已连续研发自动化交易策略4套,涵盖股票、国内期货、国际期货、外汇。

和其他金融机构不同,昳汐工作室始终秉承通过程序化策略验证交易理论,我们认为交易理论及技法通过量化策略实现能更直观的反应主观交易理论及策略中的缺点,帮助主观交易者优化并完善其交易系统。我们认为量化交易和传统主观交易的关系不是你死我活,而是相辅相成。我们用科学的眼光看待交易,却也不盲目迷信程序化。

2018年随着昳汐工作室程序化策略研究的深入使我们对量化交易有了更多的理解。我们发现程序化交易者和传统主观交易者在交易的理解上有很多分歧。比如传统主观交易者看待交易的时候更多会从交易理论出发,他们在编写程序化交易逻辑的时候更多是利用道氏理论、波浪理论、江恩理论等经典交易理论结合自己对市场的了解搭建量化框架。

而更多的程序化交易者则信奉概率学,他们中的很大一部分人对于传统交易理论并不感冒,认为交易的本质就是一场概率学的赌博,胜负非正即反。程序化要做的仅仅是在胜负50%的投机中获取哪怕一点点的优势。

那么今天我们根据概率学的交易逻辑给大家讲解最基础的一种量化思路,我们称它为“抛硬币交易法”!

抛硬币交易,乍一看是一个相当不靠谱的交易方式,因为抛硬币不论正反都只有50%的成功率。看似简单但其结果免不了徒劳无功空茫一场。那让我们通过量化数据看下他的交易结果。

策略规则:

日线开盘开仓,日线收盘平仓。若价格双数开盘做多,则多单进场;若价格单数开盘做空,则空单进场。

源代码(MC版本):

if mod(open,2)=0 and time<0910 then buy(“B”)next bar at market;

if Mod(open,2)=1 and time<0910 then sellshort(“S”)next bar at market;

if time>=1450 and marketposition=-1 then buytocover(“P1”)next bar at market;

if time>=1450 and marketposition=1 then sell(“P2”)next bar at market;

我们抽样测试国内期货螺纹钢、橡胶、玉米在无手续费环境下的资金曲线变化。(数据时间2014年1月1日-2018年5月30日)

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TOP分析师告诉你:什么是程序化交易

而如果量化交易是一种概率学,策略的每一次优化都只是为了在交易过程中获得一点点概率优势。那么我们如何让“抛硬币交易法”在实际交易中获得概率优势?

我们对交易策略进行了改进:

一、日线开盘开仓,日线收盘平仓。若价格双数开盘做多,则多单进场;若价格单数开盘做空,则空单进场。

二、设置移动止损为当天最高价亏损41跳。

源代码(MC版本):

Inputs:zs(41);

variables:vbar(0);

if mod(open,2)=0 and time<0910 then buy(“B”)next bar at market;

if mod(open,2)=1 and time<0910 then sellshort(“S”)next bar at market;

if time>=1450 and marketposition=-1 then buytocover(“P1”)next bar at market;

if time>=1450 and marketposition=1 then sell(“P2”)next bar at market;

if vbar<>currentbar then begin

setstoploss(zs*bigpointvalue);

end;

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TOP分析师告诉你:什么是程序化交易

TOP分析师告诉你:什么是程序化交易

增加止损机制后我们发现资金曲线发生了明显的变化。而当我们改变进场规则后,交易又会发生怎样的变化呢?我们根据理查德·唐迁(Richard Donchian)的海龟交易法,编写了以下交易策略。它是一套追随趋势的自动交易系统,既可以与其它趋势追踪策略形成共振进一步确认趋势,也可以作为趋势策略与其它类型策略形成互补。

策略规则:

当价格突破N周期内价格的最高价时,买入进场;买入进场后,若价格下穿N周期内价格的最低价时,多头平仓。

当价格跌破N周期内价格的最低价时,卖出进场;卖出进场后,若价格上穿N周期内价格的最高价时,空头平仓。

经《TOP分析师》战略合作机构艾扬软件金融工程师测评数据如下:

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源代码获取方式:关注“TOP分析师”公众微信号,发送“校长千秋万载一统江湖!”即可获取!

“量化之王”交易大赛将于6月1日正式开赛,量化侠、策略星学院、昳汐工作室将会在赛程中分享更多交易策略和理念,投资者可以通过关注“量化侠”“multicharts”“TOP分析师”了解赛事最新内容。

昳汐工作室·周泽炜:

主观交易与量化交易各有利弊,就研发交易系统的时间与效果而言一样费工费时易学难精。主观交易相较量化交易而言交易技法上更灵活盈利上限更高,但交易过程中也更易受情绪影响交易下限更低。而昳汐工作室一直秉承的则是通过程序化策略验证交易理论,交易理论及技法通过量化策略实现能更直观的反应主观交易理论及策略中的缺点,帮助主观交易者优化并完善其交易系统。

郑重申明:

上海昳汐信息科技有限公司专注交易投资领域的深度研究,为投资者提供专业信息服务,致力于成为国内领先、国际知名的金融研究与服务机构。从未开展代客理财业务。最近发现有部分不法份子,冒用“上海昳汐信息科技有限公司”名义与客户签订代客理财协议。一经查实,本公司保留追究其刑事责任的权利。特此申明!

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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