1. 汇眼财经首页
  2. 商业

跟了么:VAR风控方法引入反向跟单,业内首发

VAR,即风险价值,是指市场正常波动下,在一定的概率水平下,某一金融资产或者证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。

做投资最重要的不是行情和运气爆发时可以赚多少,而是风险来临时我们依然可以赚多少?风险控制历来是专业投资机构放在第一位的课题,反向跟单作为新的投资模式自然也不能回避。只有好的风险衡量指标,才有可以控制的方法。跟了么,将当今投资理论和实践的风控主流方法VAR进入反向跟单,并创新性落地,业内首发,继续引领业内反向跟单交易。

反向跟单

VAR,即风险价值,是指市场正常波动下,在一定的概率水平下,某一金融资产或者证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。由于VAR值是用来简明表示市场风险的大小,因此普通投资者都可以通过其值对风险进行评判。VAR方法可以进行事前计算风险,它不像以往的风险管理方法是在事后衡量风险大小。另外,该方法还可以衡量全部投资组合的整体风险,这也是传统金融风险管理所不能做到的。

根据以上定义,VAR值主要涉及三个因素:

一、持有期间的长短;

二、置信区间的大小;

三、投资组合所面临的最大潜在损失评估值

先来解释下三个要素具体意思:持有期间,是指投资组合以某个时间段为一个计算周期,比如一个交易日;置信水平,它是统计学的概念,是指事件发生的概率区间;最大潜在损失,是指该组合在选定的未来某个持有期内最大可能的损失。详细的统计公式表达,已经计算过程,我们在这里不做具体的说明了。

跟了么将VAR引入到反向跟单样本筛选的风险控制中来,对每个样本数据及样本组合进行风险分析,然后以最直接的方式告诉我们的客户:在正常的市场条件下,今后的N个交易日(N笔等周期概念)发生亏损大于2000元的可能性是5%(10%等)。N可以任意组合,概率可以任意选定,依据客户对风险不同偏好来进行评估。

Tips

跟了么,在反向跟单的实践中不断深入,为稳定获利保驾护航,今天,你跟了么?

结尾还是那句话,以上只是简述,对于文字间没有表达出来的详细数据分析,你明白的,大量数据及关联性分析结果在跟了么。

关注微信公众号“跟了么”获取最新反向跟单交易资讯!

反向跟单

更多反向跟单(反跟单)咨询与合作联系QQ/微信:312568995 电话:18030029157

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。